PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%9.17%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с CICVXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVX

Сравнение комиссий HPF и PISHX

HPF берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

HPF vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.12

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.65

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.93

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

8.44

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.12

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.88

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.77

-0.50

Корреляция

Корреляция между HPF и PISHX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и PISHX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPF и PISHX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-27.12%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.46%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-19.14%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.92%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.03%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.79%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и PISHX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.19%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

1.77%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

3.22%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

4.54%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

7.42%

+14.67%