PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с JCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям JCCIX по среднегодовой доходности: 5.49% против 9.14% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с PSFHPF с JPDIXHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с FSMDXJCCIX с JFCIXJCCIX с JRLVX

Сравнение комиссий HPF и JCCIX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.

JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.39

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.72

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.59

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

2.13

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCCIX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между HPF и JCCIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JCCIX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности JCCIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JCCIX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-38.69%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-15.22%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-27.47%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-38.69%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.57%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.69%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.23%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.87%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

13.74%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

23.88%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

21.63%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

21.43%

+0.66%