PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-7.95%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с PSFHPF с JPDIXHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с PISHXFIQVX с PCSFXFIQVX с JPDIX

Сравнение комиссий HPF и FIQVX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIQVX в 0.59%.

FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.78

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.41

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

3.56

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

13.36

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FIQVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.78

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между HPF и FIQVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и FIQVX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPF и FIQVX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-25.04%

-41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.74%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-24.16%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.30%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.83%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.06%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и FIQVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.85%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

12.31%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.83%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.40%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

15.03%

+7.06%