PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPF с FIQVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPF (John Hancock Preferred Income Fund II) and FIQVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, HPF returned 3.03%/yr vs 9.37%/yr for FIQVX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HPF charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for FIQVX.

Доходность

Сравнение доходности HPF и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 24.22%.

HPF

1 день
0.50%
1 месяц
-0.11%
С начала года
3.16%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.35%
3 года*
12.66%
5 лет*
3.03%
10 лет*
4.93%

FIQVX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.95%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.82%
1 год
42.88%
3 года*
19.34%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPF и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		3.16%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-7.95%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		24.22%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Correlation

The correlation between HPF and FIQVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPIHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с HPSHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPC
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с JPDIXFIQVX с LDPFIQVX с PISHXFIQVX с CICVX

Доходность на риск

HPF vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFFIQVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.92

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.78

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

6.12

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

23.97

-19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FIQVX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.92

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.98

-0.71

Просадки

Сравнение просадок HPF и FIQVX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и FIQVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPFFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-25.04%

-41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.10%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-18.86%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-24.16%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.99%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.69%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.81%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и FIQVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 3.27%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPFFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.05%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

11.86%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

14.88%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.48%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

15.06%

+7.01%

Сравнение комиссий HPF и FIQVX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIQVX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и FIQVX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности FIQVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		9.00%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.29%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Часто задаваемые вопросы

HPF and FIQVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQVX has higher volatility (5.05%) compared to HPF (3.27%). In terms of maximum drawdown, HPF dropped -66.73% vs FIQVX's -25.04%.

FIQVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPF и FIQVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор