PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQVX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQVX с PCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQVX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQVX и PCSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, FIQVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.00%.

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с LDPFIQVX с PISHXFIQVX с JPDIX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с DPIIXPCSFX с PFINXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVXPCSFX с FCVSX

Сравнение комиссий FIQVX и PCSFX

FIQVX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

FIQVX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQVX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQVXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.25

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.83

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.03

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.36

8.88

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQVX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQVX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQVX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQVXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.09

-0.26

Корреляция

Корреляция между FIQVX и PCSFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQVX и PCSFX

Дивидендная доходность FIQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности PCSFX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок FIQVX и PCSFX

Максимальная просадка FIQVX за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQVX и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQVXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-22.42%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-2.97%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-18.67%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.56%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.50%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.68%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQVX и PCSFX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FIQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQVXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.27%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

1.65%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

2.69%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

4.26%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

5.04%

+9.99%