PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQVX с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQVX с JPDIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX).

FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQVX и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQVX и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		5.09%18.42%8.21%11.53%-12.28%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-0.82%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, FIQVX показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью -0.82%.

FIQVX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.14%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.60%
1 год
27.58%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—

JPDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.29%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с PISHXFIQVX с LDPFIQVX с PCSFX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с LDPJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с JHEQXJPDIX с CPXIX

Сравнение комиссий FIQVX и JPDIX

И FIQVX, и JPDIX имеют комиссию равную 0.59%.

FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

FIQVX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQVX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQVXJPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.87

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.56

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.93

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

8.02

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQVX vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQVX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPDIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQVX и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQVXJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Корреляция

Корреляция между FIQVX и JPDIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQVX и JPDIX

Дивидендная доходность FIQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности JPDIX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		10.97%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.21%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIQVX и JPDIX

Максимальная просадка FIQVX за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQVX и JPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQVXJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-14.56%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.92%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.11%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.60%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.80%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQVX и JPDIX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FIQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQVXJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

1.36%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

2.10%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

3.37%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

5.23%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

5.23%

+9.80%