PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQVX с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQVX с JPDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z) and JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, FIQVX returned 19.34%/yr vs 9.52%/yr for JPDIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIQVX и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQVX показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью 1.18%.

FIQVX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.95%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.82%
1 год
42.88%
3 года*
19.34%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

JPDIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.22%
3 года*
9.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQVX и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		24.22%18.42%8.21%11.53%-12.28%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.18%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Correlation

The correlation between FIQVX and JPDIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с LDPFIQVX с PISHXFIQVX с CICVXFIQVX с PCSFX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с JEPAX

Доходность на риск

FIQVX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQVX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQVXJPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.62

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.64

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.69

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

2.56

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

12.66

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQVX vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQVX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPDIX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQVX и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQVXJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.84

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FIQVX и JPDIX

Максимальная просадка FIQVX за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQVX и JPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQVXJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-14.56%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.92%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-4.27%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.20%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.47%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.59%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQVX и JPDIX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FIQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQVXJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

0.89%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

2.37%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

2.86%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

5.17%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

5.17%

+9.89%

Сравнение комиссий FIQVX и JPDIX

И FIQVX, и JPDIX имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQVX и JPDIX

Дивидендная доходность FIQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности JPDIX в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		9.00%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.65%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQVX and JPDIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQVX has higher volatility (5.05%) compared to JPDIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FIQVX dropped -25.04% vs JPDIX's -14.56%.

FIQVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQVX и JPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор