PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPF с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPF и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и DPIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.71% соответственно.


HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund II

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Сравнение комиссий HPF и DPIIX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.


Доходность на риск

HPF vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPFDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.07

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.63

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.48

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.82

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

7.73

-6.97

HPF vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DPIIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPFDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.07

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.49

Корреляция

Корреляция между HPF и DPIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и DPIIX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности DPIIX в 5.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок HPF и DPIIX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и DPIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


HPFDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-29.92%

-36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.05%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-19.76%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-29.92%

-24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.37%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-2.78%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.73%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и DPIIX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPFDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.94%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

1.49%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

2.80%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

5.12%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

7.81%

+14.29%