Сравнение HPF с DPIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HPF и DPIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и DPIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.59% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | -1.05% | 7.85% | 11.39% | 5.94% | -13.68% | 4.89% | 5.82% | 18.60% | -5.62% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.71% соответственно.
HPF
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 5.46%
DPIIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и DPIIX
HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.
Доходность на риск
HPF vs. DPIIX — Ранг доходности на риск
HPF
DPIIX
Сравнение HPF c DPIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | DPIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.07 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.63 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.82 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 7.73 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | DPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.07 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между HPF и DPIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и DPIIX
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности DPIIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.49% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | 5.55% | 5.03% | 3.98% | 5.17% | 4.89% | 3.87% | 4.55% | 4.81% | 6.27% | 4.92% | 4.68% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и DPIIX
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и DPIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | DPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -29.92% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -3.05% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -19.76% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -29.92% | -24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.37% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -2.78% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.73% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и DPIIX
John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | DPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.94% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 1.49% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 2.80% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 5.12% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 7.81% | +14.29% |