PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOVLX с HISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOVLX с HISIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOVLX (Homestead Funds Value Fund) and HISIX (Homestead International Equity Fund) are both mutual funds - HOVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Homestead, while HISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HOVLX returned 12.21%/yr vs 9.53%/yr for HISIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOVLX charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for HISIX.

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и HISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у HISIX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции HISIX по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.53% соответственно.

HOVLX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.21%

HISIX

1 день
-0.84%
1 месяц
3.14%
С начала года
12.58%
6 месяцев
14.56%
1 год
20.82%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOVLX и HISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		8.24%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%
HISIX
Homestead International Equity Fund		12.58%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%

Correlation

The correlation between HOVLX and HISIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2001 г.

0.72

The correlation between HOVLX and HISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Value Fund

Homestead International Equity Fund

Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VTVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVV
Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с FAOSXHISIX с HOSBXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HNASXHISIX с HSTIXHISIX с VOO

Доходность на риск

HOVLX vs. HISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOVLX c HISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOVLXHISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.06

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.94

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

7.16

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOVLX vs. HISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа HISIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и HISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOVLXHISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и HISIX

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки HISIX в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и HISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOVLXHISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-48.03%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-11.16%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-13.40%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-32.55%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-32.55%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.84%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-12.14%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.02%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и HISIX

Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 2.62%, в то время как у Homestead International Equity Fund (HISIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOVLXHISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.01%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

12.53%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

15.26%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.57%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.82%

+1.08%

Сравнение комиссий HOVLX и HISIX

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HISIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и HISIX

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности HISIX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		9.66%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.81%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Часто задаваемые вопросы

HOVLX and HISIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HISIX has higher volatility (5.01%) compared to HOVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HOVLX dropped -57.90% vs HISIX's -48.03%.

HOVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOVLX и HISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор