Сравнение HOVLX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HOVLX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции FBLEX немного отстают с 11.35%.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и FBLEX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
HOVLX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
HOVLX
FBLEX
Сравнение HOVLX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.40 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и FBLEX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и FBLEX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -39.73% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.55% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.00% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -39.73% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.93% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.86% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.51% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и FBLEX
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.24% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.05% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.24% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.81% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.40% | +0.50% |