PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOPE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOPE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HOPE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOPE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		7.95%-5.92%6.75%-0.10%-9.57%40.48%-22.02%30.29%-32.83%-14.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.77% против 14.06% соответственно.

HOPE

1 день
4.74%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.39%
1 год
18.82%
3 года*
11.80%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
1.77%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hope Bancorp, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HOPE:
HOPE с ISNPYHOPE с PFSIHOPE с CSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HOPE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOPE
Ранг доходности на риск HOPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOPE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOPE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOPESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.53

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

7.27

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOPE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOPESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между HOPE и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и SPY

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		4.79%5.11%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HOPE и SPY

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HOPESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-55.19%

-35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-12.05%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-24.50%

-29.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.30%

-33.72%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-5.53%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-9.09%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

2.54%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и SPY

Hope Bancorp, Inc. (HOPE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOPESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.35%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

9.50%

+11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

19.06%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

17.06%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

17.92%

+17.02%