Сравнение HOPE с PFSI
HOPE (Hope Bancorp, Inc.) and PFSI (PennyMac Financial Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOPE in Banks - Regional, PFSI in Mortgage Finance. Over the past 10 years, HOPE returned 1.81%/yr vs 20.37%/yr for PFSI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOPE и PFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOPE показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у PFSI с доходностью -37.74%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям PFSI по среднегодовой доходности: 1.81% против 20.37% соответственно.
HOPE
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.81%
PFSI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -37.74%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам HOPE и PFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 17.48% | -5.92% | 6.75% | -0.10% | -9.57% | 40.48% | -22.02% | 30.29% | -32.83% | -14.40% |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -37.74% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
Correlation
The correlation between HOPE and PFSI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2013 г. | 0.37 |
The correlation between HOPE and PFSI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOPE:
$1.62B
PFSI:
$4.39B
HOPE:
$0.52
PFSI:
$9.41
HOPE:
24.01
PFSI:
8.66
HOPE:
1.64
PFSI:
1.24
HOPE:
0.71
PFSI:
1.02
HOPE:
$981.58M
PFSI:
$3.54B
HOPE:
$490.56M
PFSI:
$2.50B
HOPE:
$93.75M
PFSI:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOPE vs. PFSI — Ранг доходности на риск
HOPE
PFSI
Сравнение HOPE c PFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOPE | PFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.27 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -0.51 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOPE | PFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.29 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.52 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HOPE и PFSI
Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки PFSI в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и PFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOPE | PFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -56.49% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -49.11% | +33.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -49.11% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -49.11% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.30% | -56.49% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -48.52% | +32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -17.17% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 25.95% | -19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOPE и PFSI
Текущая волатильность для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) составляет 6.99%, в то время как у PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что HOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOPE | PFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.86% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 46.34% | -26.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 45.92% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 36.50% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 39.42% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOPE и PFSI
Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности PFSI в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 4.45% | 5.11% | 4.56% | 4.64% | 4.37% | 3.81% | 5.13% | 3.77% | 4.55% | 2.74% | 2.06% | 2.44% |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.47% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOPE и PFSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и PennyMac Financial Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOPE и PFSI
HOPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.91M при выручке в 246.64M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
PFSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.59M при выручке в 544.98M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.
HOPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.92M при выручке в 246.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
PFSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.10M при выручке в 544.98M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
HOPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.54M при выручке в 246.64M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PFSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.32M при выручке в 544.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
HOPE and PFSI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSI has higher volatility (8.86%) compared to HOPE (6.99%). In terms of maximum drawdown, HOPE dropped -90.30% vs PFSI's -56.49%.
HOPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOPE и PFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор