PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOPE с CSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOPE с CSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOPE (Hope Bancorp, Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. HOPE operates in Banks - Regional (Financial Services), while CSX operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, HOPE returned 1.58%/yr vs 19.66%/yr for CSX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOPE и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 1.58% против 19.66% соответственно.

HOPE

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.67%
С начала года
13.37%
6 месяцев
13.58%
1 год
26.59%
3 года*
17.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.58%

CSX

1 день
0.65%
1 месяц
4.16%
С начала года
28.93%
6 месяцев
30.00%
1 год
47.82%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.40%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOPE и CSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		13.37%-5.92%6.75%-0.10%-9.57%40.48%-22.02%30.29%-32.83%-14.40%
CSX
CSX Corporation		28.93%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%

Correlation

The correlation between HOPE and CSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.32

The correlation between HOPE and CSX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOPE:

$1.56B

CSX:

$86.47B

EPS

HOPE:

$0.52

CSX:

$1.63

Коэффициент P/E

HOPE:

23.18

CSX:

28.40

Коэффициент P/S

HOPE:

1.58

CSX:

6.12

Коэффициент P/B

HOPE:

0.68

CSX:

6.37

Общая выручка (12 мес.)

HOPE:

$981.58M

CSX:

$14.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOPE:

$490.56M

CSX:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

HOPE:

$93.75M

CSX:

$5.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hope Bancorp, Inc.

CSX Corporation

Часто сравнивают с HOPE:
HOPE с ISNPYHOPE с PFSIHOPE с SPY
Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

HOPE vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOPE
Ранг доходности на риск HOPE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOPE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOPE c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOPECSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.17

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.99

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.04

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

10.81

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOPE vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOPECSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.17

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HOPE и CSX

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и CSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOPECSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-69.19%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-11.89%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-29.44%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-29.44%

-24.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.30%

-40.55%

-23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.57%

-1.18%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-15.92%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.44%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и CSX

Текущая волатильность для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) составляет 6.06%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOPECSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.56%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

16.13%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

22.27%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

23.47%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

27.81%

+7.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и CSX

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CSX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.16%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		4.61%5.11%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOPE и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
246.64M
3.48B
(HOPE) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOPE и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hope Bancorp, Inc. и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
53.5%
0
Активы портфеля
HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.91M при выручке в 246.64M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.92M при выручке в 246.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.54M при выручке в 246.64M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

Часто задаваемые вопросы

HOPE and CSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSX has higher volatility (6.56%) compared to HOPE (6.06%). In terms of maximum drawdown, HOPE dropped -90.30% vs CSX's -69.19%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOPE и CSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор