Сравнение HOOY с SMST
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 231.43% |
Correlation
The correlation between HOOY and SMST is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | -0.59 |
The correlation between HOOY and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. SMST — Ранг доходности на риск
HOOY
SMST
Сравнение HOOY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.04 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.82 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и SMST
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -99.25% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -85.39% | +33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -97.32% | +68.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -90.93% | +69.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 44.56% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и SMST
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 16.16%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 55.38% | -39.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 135.32% | -91.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 149.40% | -92.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 167.53% | -113.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 167.53% | -113.02% |
Сравнение комиссий HOOY и SMST
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и SMST
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and SMST have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -3.54% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 0.00% for SMST.
HOOY is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор