PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOY с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOY с SHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. HOOY is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 3.81% for SHV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for SHV.

Доходность

Сравнение доходности HOOY и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.84%.

HOOY

1 день
-6.94%
1 месяц
6.70%
6 месяцев
-3.10%
С начала года
-3.91%
1 год
-3.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.72%
С начала года
1.84%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOY и SHV

2026 (YTD)2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-3.91%67.41%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.84%2.74%

Correlation

The correlation between HOOY and SHV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с SPYHOOY с MSTYHOOY с CONY
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

HOOY vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 99
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOY c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOYSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
18.17

-18.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
92.48

-92.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

30.49

-29.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

140.72

-140.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1,495.85

-1,495.97

HOOY vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOY и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOY и SHV

Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOYSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-0.45%

-51.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

-0.03%

-51.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

0.00%

-28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-0.03%

-21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

0.00%

+30.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOY и SHV

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOYSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

0.08%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

0.14%

+43.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.45%

0.21%

+56.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.51%

0.29%

+54.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.51%

0.28%

+54.23%

Сравнение комиссий HOOY и SHV

HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOY и SHV

Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности SHV в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		142.29%82.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.78%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HOOY and SHV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOY has higher volatility (16.16%) compared to SHV (0.08%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs SHV's -0.45%.

On 1-year performance, SHV leads with 3.81% vs -3.54% for HOOY. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHV has performed better with a 3.81% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.

HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 3.78% for SHV.

HOOY is categorized as Derivative Income, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.15% for SHV.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOY и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор