Сравнение HOOY с PEPS
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 24.84% for PEPS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 26.31% |
Correlation
The correlation between HOOY and PEPS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between HOOY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
HOOY
PEPS
Сравнение HOOY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.55 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.24 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и PEPS
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -21.26% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -9.80% | -41.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -0.66% | -27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -2.70% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 2.22% | +27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и PEPS
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 3.50% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 10.90% | +32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 13.85% | +42.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 18.16% | +36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 18.16% | +36.35% |
Сравнение комиссий HOOY и PEPS
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и PEPS
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and PEPS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -3.54% for HOOY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор