Сравнение HOOY с NVDW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 18.95% for NVDW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 10.16%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 43.07% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.16% | 33.44% |
Correlation
The correlation between HOOY and NVDW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
HOOY
NVDW
Сравнение HOOY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.75 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.59 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и NVDW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -25.54% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -25.54% | -26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -15.12% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -9.03% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 11.92% | +18.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и NVDW
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 13.08% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 33.11% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 42.83% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 42.10% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 42.10% | +12.41% |
Сравнение комиссий HOOY и NVDW
И HOOY, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и NVDW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности NVDW в 61.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.17% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and NVDW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to NVDW (13.08%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 18.95% vs -3.54% for HOOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 13.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 18.95% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 61.17% for NVDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор