Сравнение HOOY с NVDW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 21.83% for NVDW. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 17.79%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
NVDW
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 14.58%
- 6 месяцев
- 28.72%
- С начала года
- 17.79%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.40M | $4.54M | $3.96M | |
| $1.84M | $1.69M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам HOOY и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 43.07% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 17.79% | 33.44% |
Correlation
The correlation between HOOY and NVDW is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
HOOY
NVDW
Сравнение HOOY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.86 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.74 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и NVDW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -25.54% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -25.54% | -26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -9.25% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -9.39% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 12.57% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и NVDW
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеют волатильность 14.88% и 15.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 15.20% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 33.75% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 43.69% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 42.45% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 42.45% | +12.01% |
Сравнение комиссий HOOY и NVDW
И HOOY, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и NVDW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности NVDW в 56.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 56.73% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and NVDW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.20%) compared to HOOY (14.88%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 21.83% vs -15.45% for HOOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 14.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 21.83% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 56.73% for NVDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор