PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

HOOX и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и YSPY

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий HOOX и YSPY

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

HOOX vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.61

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.87

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.94

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

3.80

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Корреляция

Корреляция между HOOX и YSPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и YSPY

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и YSPY

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-18.74%

-68.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-14.60%

-72.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-11.93%

-73.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-5.01%

-25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

3.60%

+37.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и YSPY

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

7.90%

+27.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

16.86%

+84.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

21.81%

+120.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

22.59%

+119.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

22.59%

+119.95%