Сравнение HOOX с SMST
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 342.84% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -0.64% |
Correlation
The correlation between HOOX and SMST is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between HOOX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. SMST — Ранг доходности на риск
HOOX
SMST
Сравнение HOOX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.04 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.82 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и SMST
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -99.25% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -85.39% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -97.32% | +24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -90.93% | +50.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | 44.56% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и SMST
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) составляет 40.64%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что HOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.64% | 55.38% | -14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.30% | 135.32% | -29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 149.40% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.71% | 167.53% | -23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.71% | 167.53% | -23.82% |
Сравнение комиссий HOOX и SMST
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и SMST
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and SMST have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to HOOX (40.64%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -46.84% for HOOX. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, HOOX has been the lower-risk option at 40.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 23.72%, compared with 0.00% for SMST.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор