PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

HOOX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и NRGU

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-26.97%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий HOOX и NRGU

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

HOOX vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.79

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.29

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

2.64

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между HOOX и NRGU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и NRGU

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и NRGU

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-57.50%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-55.24%

-31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-17.40%

-67.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-25.38%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

27.12%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и NRGU

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

23.31%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

50.27%

+50.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

88.18%

+54.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

87.12%

+55.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

87.12%

+55.42%