PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

HOOX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и IFED

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий HOOX и IFED

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

HOOX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.28

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.51

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.38

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

1.18

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFED равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между HOOX и IFED составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и IFED

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и IFED

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-22.36%

-64.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-14.65%

-72.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-12.41%

-72.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-5.71%

-24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

4.70%

+36.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и IFED

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

4.93%

+30.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

10.82%

+90.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

18.80%

+123.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

19.71%

+122.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

19.71%

+122.83%