Сравнение HOOX с GLDY
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -31.77% vs 13.84% for GLDY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -60.76%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
HOOX
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -60.76%
- 6 месяцев
- -72.98%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -60.76% | 325.89% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between HOOX and GLDY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
HOOX
GLDY
Сравнение HOOX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.03 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.47 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и GLDY
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -13.43% | -73.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -13.43% | -73.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.84% | -13.12% | -68.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -3.91% | -33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.44% | 5.61% | +47.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и GLDY
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 4.56% | +37.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.05% | 18.27% | +82.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.62% | 19.87% | +117.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.08% | 19.58% | +124.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.08% | 19.58% | +124.50% |
Сравнение комиссий HOOX и GLDY
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и GLDY
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 35.99% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and GLDY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (41.73%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, GLDY leads with 13.84% vs -31.77% for HOOX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 13.84% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 35.99% for HOOX.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор