Сравнение HOOX с ARMG
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs 443.95% for ARMG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -39.07% |
Correlation
The correlation between HOOX and ARMG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
HOOX
ARMG
Сравнение HOOX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.57 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.59 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 3.43 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.10 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и ARMG
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -80.28% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -68.13% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -9.19% | -70.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -52.91% | +15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | 38.55% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и ARMG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) составляет 43.41%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что HOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | 66.47% | -23.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | 104.49% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 130.67% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 138.36% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 138.36% | +5.95% |
Сравнение комиссий HOOX и ARMG
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и ARMG
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, что больше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and ARMG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to HOOX (43.41%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -23.62% for HOOX. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOX has been the lower-risk option at 43.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор