Сравнение HOOG с USO
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. HOOG is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, HOOG returned -29.31% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам HOOG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -6.27% |
Correlation
The correlation between HOOG and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between HOOG and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. USO — Ранг доходности на риск
HOOG
USO
Сравнение HOOG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.01 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.42 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.31 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.18 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и USO
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -98.19% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -20.39% | -66.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -85.01% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -75.30% | +37.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | 10.82% | +42.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и USO
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | 14.87% | +26.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.64% | 38.23% | +62.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.15% | 44.20% | +92.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.88% | 36.06% | +108.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.88% | 39.00% | +105.88% |
Сравнение комиссий HOOG и USO
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и USO
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (41.51%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -29.31% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for USO.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and USCF. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор