Сравнение HOOG с SOXL
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. HOOG is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, HOOG returned -5.11% vs 976.09% for SOXL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.69%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
HOOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- 83.12%
- С начала года
- -40.69%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам HOOG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.69% | 320.19% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 112.27% |
Correlation
The correlation between HOOG and SOXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HOOG
SOXL
Сравнение HOOG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.58 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 22.69 | -22.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 72.83 | -72.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и SOXL
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -90.46% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -43.47% | -43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.34% | -23.06% | -49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -34.95% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.98% | 13.52% | +42.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и SOXL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) составляет 46.61%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что HOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.61% | 68.39% | -21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.92% | 99.84% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.38% | 116.79% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.74% | 110.35% | +34.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.74% | 100.62% | +44.12% |
Сравнение комиссий HOOG и SOXL
И HOOG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и SOXL
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.75%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.75% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and SOXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to HOOG (46.61%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 976.09% vs -5.11% for HOOG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 46.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 976.09% return vs -5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 20.75%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор