PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HOOG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOOG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOG и GUSH


Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий HOOG и GUSH

HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

HOOG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOOGGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.79

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.35

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.26

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.14

-2.02

HOOG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HOOGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.43

+0.61

Корреляция

Корреляция между HOOG и GUSH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и GUSH

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок HOOG и GUSH

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


HOOGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-99.98%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-43.67%

-43.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.94%

-99.77%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-92.81%

+62.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.37%

17.57%

+23.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и GUSH

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HOOGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.44%

16.69%

+18.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.78%

39.24%

+61.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.11%

67.59%

+75.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.62%

68.73%

+74.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.62%

94.30%

+49.32%