PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOG с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOG с GOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. HOOG is actively managed, while GOEX is passively managed. Over the past year, HOOG returned -29.31% vs 64.25% for GOEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности HOOG и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью -5.02%.

HOOG

1 день
-12.13%
1 месяц
10.59%
С начала года
-60.40%
6 месяцев
-72.73%
1 год
-29.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOEX

1 день
-4.11%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
64.25%
3 года*
46.31%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOG и GOEX

2026 (YTD)2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-60.40%291.44%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-5.02%123.72%

Correlation

The correlation between HOOG and GOEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

HOOG vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOGGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.31

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.74

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.97

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

4.94

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOG vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOGGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.31

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.02

+0.29

Просадки

Сравнение просадок HOOG и GOEX

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOGGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-88.83%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-32.78%

-54.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.53%

-29.90%

-51.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-63.59%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.22%

13.04%

+40.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и GOEX

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с Global X Gold Explorers ETF (GOEX) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOGGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.51%

14.62%

+26.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.64%

39.87%

+60.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.15%

49.13%

+88.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.88%

39.00%

+105.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.88%

39.97%

+104.91%

Сравнение комиссий HOOG и GOEX

HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и GOEX

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, что больше доходности GOEX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.19%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		31.07%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOOG and GOEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (41.51%) compared to GOEX (14.62%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs GOEX's -88.83%.

On 1-year performance, GOEX leads with 64.25% vs -29.31% for HOOG. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 64.25% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HOOG.

HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 2.19% for GOEX.

HOOG is categorized as Leveraged Equities, while GOEX is Materials. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.65% for GOEX.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOG и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор