Сравнение HOOG с BNO
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. HOOG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, HOOG returned -29.31% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам HOOG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -4.90% |
Correlation
The correlation between HOOG and BNO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. BNO — Ранг доходности на риск
HOOG
BNO
Сравнение HOOG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.17 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.76 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.23 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и BNO
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -87.06% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -17.87% | -69.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -10.29% | -71.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -40.17% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | 9.45% | +43.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и BNO
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | 14.22% | +27.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.64% | 36.10% | +64.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.15% | 41.46% | +95.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.88% | 35.38% | +109.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.88% | 36.68% | +108.20% |
Сравнение комиссий HOOG и BNO
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и BNO
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and BNO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (41.51%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -29.31% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for BNO.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор