Сравнение HOMZ с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
HOMZ и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и XLB
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
HOMZ vs. XLB — Ранг доходности на риск
HOMZ
XLB
Сравнение HOMZ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.92 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.42 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.34 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.67 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.92 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и XLB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и XLB
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и XLB
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -59.83% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -14.64% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -24.72% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -5.47% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -10.88% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 4.21% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и XLB
Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 6.05% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.95% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.56% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 20.94% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.92% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 20.61% | +4.48% |