Сравнение HOMZ с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Vanguard Materials ETF (VAW).
HOMZ и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.45%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и VAW
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
HOMZ vs. VAW — Ранг доходности на риск
HOMZ
VAW
Сравнение HOMZ c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.06 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.59 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.60 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.48 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.06 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и VAW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и VAW
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и VAW
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -62.17% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -14.33% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -25.50% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -6.10% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -9.67% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 4.17% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и VAW
Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.71% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.38% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.41% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 19.57% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 21.14% | +3.95% |