Сравнение HOMZ с SGDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).
HOMZ и SGDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и SGDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 13.63%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и SGDM
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.
Доходность на риск
HOMZ vs. SGDM — Ранг доходности на риск
HOMZ
SGDM
Сравнение HOMZ c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 2.44 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.58 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.69 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 13.29 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.44 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и SGDM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и SGDM
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SGDM в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и SGDM
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и SGDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -54.95% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -30.04% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -45.06% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -17.00% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -25.53% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 8.33% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и SGDM
Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 16.86% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 38.34% | -25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 45.74% | -23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 35.29% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 37.07% | -11.98% |