PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMZ с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с SGDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both Materials funds - HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index while SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HOMZ returned 3.51%/yr vs 18.63%/yr for SGDM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 1.41%.

HOMZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-6.20%
1 год
4.91%
3 года*
9.05%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и SGDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-3.23%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%29.59%

Correlation

The correlation between HOMZ and SGDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.21

Сравнение распределения секторов HOMZ и SGDM

Секторы
HOMZ
SGDM

Недвижимость

41.2%

-

Потребительский циклический сектор

33.2%

-

Финансовые услуги

10.3%

-

Промышленность

9.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%
100.0%

Технологии

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HOMZ
41.2%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

HOMZ
33.2%
SGDM

-

Финансовые услуги

HOMZ
10.3%
SGDM

-

Промышленность

HOMZ
9.3%
SGDM

-

Сырьевые материалы

HOMZ
3.2%
SGDM
100.0%

Технологии

HOMZ
1.7%
SGDM

-

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.7%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.4%
SGDM

-

Энергетика

HOMZ

-

SGDM

-

Здравоохранение

HOMZ

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

HOMZ

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

HOMZ vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMZSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.28

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.67

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.91

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

4.83

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMZ vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGDM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMZSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и SGDM

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-54.95%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-30.04%

+13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-30.04%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-45.06%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-25.93%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-25.46%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

11.83%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и SGDM

Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 5.34%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

14.45%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

36.91%

-23.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

44.84%

-25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

35.78%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

36.81%

-11.82%

Сравнение комиссий HOMZ и SGDM

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и SGDM

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SGDM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.74%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

HOMZ and SGDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.45%) compared to HOMZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, HOMZ dropped -48.10% vs SGDM's -54.95%.

On 5-year performance, SGDM leads with 18.63% vs 3.51% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDM has performed better with a 18.63% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.03% for SGDM.

HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Sprott. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.50% for SGDM.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор