PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMZ с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с PSCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both Materials funds - HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index while PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, HOMZ returned 3.51%/yr vs 10.07%/yr for PSCM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 26.28%.

HOMZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-6.20%
1 год
4.91%
3 года*
9.05%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и PSCM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-3.23%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%-0.41%

Correlation

The correlation between HOMZ and PSCM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.67

The correlation between HOMZ and PSCM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOMZ и PSCM

Секторы
HOMZ
PSCM

Недвижимость

41.2%

-

Потребительский циклический сектор

33.2%
1.8%

Финансовые услуги

10.3%
0.1%

Промышленность

9.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%
91.2%

Технологии

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HOMZ
41.2%
PSCM

-

Потребительский циклический сектор

HOMZ
33.2%
PSCM
1.8%

Финансовые услуги

HOMZ
10.3%
PSCM
0.1%

Промышленность

HOMZ
9.3%
PSCM

-

Сырьевые материалы

HOMZ
3.2%
PSCM
91.2%

Технологии

HOMZ
1.7%
PSCM

-

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.7%
PSCM

-

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.4%
PSCM

-

Энергетика

HOMZ

-

PSCM
7.0%

Здравоохранение

HOMZ

-

PSCM

-

Коммунальные услуги

HOMZ

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX

Доходность на риск

HOMZ vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMZPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.61

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.55

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.36

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

16.51

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMZ vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMZPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.61

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и PSCM

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-51.34%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-14.33%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-35.36%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-35.36%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-2.73%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-10.90%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

3.78%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и PSCM

Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 5.34%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.72%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

16.84%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

24.03%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

25.74%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

26.91%

-1.92%

Сравнение комиссий HOMZ и PSCM

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и PSCM

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PSCM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.74%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

HOMZ and PSCM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to HOMZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, HOMZ dropped -48.10% vs PSCM's -51.34%.

On 5-year performance, PSCM leads with 10.07% vs 3.51% for HOMZ. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCM has performed better with a 10.07% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HOMZ.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.02% for PSCM.

HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. They also come from different issuers: Pettee Investors and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.29% for PSCM.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор