Сравнение HOMZ с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
HOMZ и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и PSCM
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
HOMZ vs. PSCM — Ранг доходности на риск
HOMZ
PSCM
Сравнение HOMZ c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.80 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.50 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.91 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 11.22 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.80 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и PSCM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и PSCM
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и PSCM
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -51.34% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -17.76% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -35.36% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -3.61% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -10.99% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 4.61% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и PSCM
Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.93% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 17.81% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 28.81% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 25.81% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 26.90% | -1.81% |