PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMZ с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOMZ с PICK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

HOMZ и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOMZ и PICK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-6.17%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 12.68%.

HOMZ

1 день
0.24%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-3.17%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с CDLHOMZ с COPX
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий HOMZ и PICK

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF

Доходность на риск

HOMZ vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMZPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

2.25

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

2.75

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.42

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

13.63

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMZ vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMZPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.25

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между HOMZ и PICK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и PICK

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PICK в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.78%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и PICK

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

HOMZPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-68.87%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-19.54%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-36.37%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

-10.20%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-24.36%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

4.91%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и PICK

Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOMZPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

11.93%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

22.06%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

29.29%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

27.52%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

28.47%

-3.38%