Сравнение HOMZ с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
HOMZ и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и FXZ
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
HOMZ vs. FXZ — Ранг доходности на риск
HOMZ
FXZ
Сравнение HOMZ c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.63 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.25 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.58 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.93 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.63 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и FXZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и FXZ
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и FXZ
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -65.46% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -16.38% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -33.99% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -2.54% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -11.45% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 4.25% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и FXZ
Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.33% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 17.35% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 26.46% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 24.10% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 24.79% | +0.30% |