Сравнение HOMZ с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
HOMZ и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у CUT с доходностью -0.80%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и CUT
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
HOMZ vs. CUT — Ранг доходности на риск
HOMZ
CUT
Сравнение HOMZ c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.21 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -0.17 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.23 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и CUT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и CUT
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и CUT
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -70.03% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -16.98% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -31.21% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -19.09% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -15.20% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.72% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и CUT
Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.56% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.02% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.98% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.28% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 20.18% | +4.91% |