PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMZ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с AIRR

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both Building & Construction funds - HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index while AIRR tracks the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HOMZ returned 5.15%/yr vs 27.26%/yr for AIRR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.61%.

HOMZ

1 день
1.91%
1 месяц
3.99%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.24%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

AIRR

1 день
1.80%
1 месяц
6.55%
С начала года
35.61%
6 месяцев
31.10%
1 год
71.43%
3 года*
37.98%
5 лет*
27.26%
10 лет*
22.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		0.97%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.38%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.61%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%16.56%

Correlation

The correlation between HOMZ and AIRR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.74

The correlation between HOMZ and AIRR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HOMZ и AIRR

Секторы
HOMZ
AIRR

Недвижимость

38.9%

-

Потребительский циклический сектор

34.7%

-

Промышленность

10.1%
92.4%

Финансовые услуги

9.5%
6.9%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Технологии

1.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HOMZ
38.9%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

HOMZ
34.7%
AIRR

-

Промышленность

HOMZ
10.1%
AIRR
92.4%

Финансовые услуги

HOMZ
9.5%
AIRR
6.9%

Сырьевые материалы

HOMZ
3.9%
AIRR

-

Технологии

HOMZ
1.3%
AIRR
0.7%

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.8%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.6%
AIRR

-

Энергетика

HOMZ

-

AIRR
3.8%

Здравоохранение

HOMZ

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

HOMZ

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

HOMZ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOMZAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.74

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.45

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

5.49

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

20.05

-18.70

HOMZ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и AIRR

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-42.37%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-13.09%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-27.95%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-27.95%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

0.00%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-7.47%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

3.57%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и AIRR

Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 5.67%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

8.25%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

20.44%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

26.28%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

25.42%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

26.35%

-1.38%

Сравнение комиссий HOMZ и AIRR

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и AIRR

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.65%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOMZ and AIRR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.25%) compared to HOMZ (5.67%). In terms of maximum drawdown, HOMZ dropped -48.10% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 27.26% vs 5.15% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 27.26% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.13% for AIRR.

HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор