Сравнение HOMPX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HOMPX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMPX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 6.72% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 36.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMPX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%.
HOMPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMPX и VVOAX
HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
HOMPX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
HOMPX
VVOAX
Сравнение HOMPX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMPX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.09 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.91 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMPX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HOMPX и VVOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMPX и VVOAX
Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.38% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок HOMPX и VVOAX
Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMPX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -62.08% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -15.08% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -24.05% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -6.76% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -11.80% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.54% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMPX и VVOAX
Текущая волатильность для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMPX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.27% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 14.27% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 22.91% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.06% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 24.20% | -5.03% |