Сравнение HOLD с RSBY
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.84%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.84% | -1.98% |
Correlation
The correlation between HOLD and RSBY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. RSBY — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBY
Сравнение HOLD c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и RSBY
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -23.32% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -6.20% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -13.57% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и RSBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 11.30% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.42% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.42% | +2.01% |
Сравнение комиссий HOLD и RSBY
HOLD берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и RSBY
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and RSBY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 1.74% for RSBY.
They also come from different issuers: Harbor and Return Stacked. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.98% for RSBY.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор