Сравнение HOLD с LSEQ
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLD charges 0.70%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.96%.
HOLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.88% | 8.77% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.96% | 0.61% |
Correlation
The correlation between HOLD and LSEQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEQ
Сравнение HOLD c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и LSEQ
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -8.35% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -5.84% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.21% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 16.03% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.58% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.58% | +0.87% |
Сравнение комиссий HOLD и LSEQ
HOLD берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и LSEQ
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности LSEQ в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.98% | 7.32% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and LSEQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
HOLD has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 1.79% for LSEQ.
HOLD is categorized as Multistrategy, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор