Сравнение HOIBX с SSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).
HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и SSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOIBX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.28% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.02%.
HOIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOIBX и SSAFX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.
Доходность на риск
HOIBX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
HOIBX
SSAFX
Сравнение HOIBX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.81 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.96 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HOIBX и SSAFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и SSAFX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SSAFX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.38% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и SSAFX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и SSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOIBX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -18.74% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.52% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -18.10% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.00% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.44% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.92% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и SSAFX
Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеют волатильность 1.59% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOIBX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.59% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.50% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.20% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.93% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 277.46% | -271.89% |