Сравнение HOIBX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOIBX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.28% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%.
HOIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOIBX и PCGTX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
HOIBX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
HOIBX
PCGTX
Сравнение HOIBX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.29 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.69 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.64 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между HOIBX и PCGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и PCGTX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.38% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и PCGTX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOIBX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -19.34% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.10% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -19.20% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.57% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -1.86% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и PCGTX
Текущая волатильность для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) составляет 1.59%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOIBX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.15% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 4.14% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.23% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 7.10% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.35% | +0.22% |