Сравнение HODL с SMHX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 101.77% for SMHX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 62.79%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 62.79%
- 6 месяцев
- 59.69%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 50.37% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 62.79% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between HODL and SMHX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. SMHX — Ранг доходности на риск
HODL
SMHX
Сравнение HODL c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.00 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 15.99 | -17.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и SMHX
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -38.53% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -17.06% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -8.77% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -7.35% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 6.39% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 19.46% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 29.69% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 36.58% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 41.40% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 41.40% | +8.48% |
Сравнение комиссий HODL и SMHX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SMHX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and SMHX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (19.46%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 101.77% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 101.77% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while SMHX is Semiconductors. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор