Сравнение HODL с SMHX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 131.85% for SMHX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 58.65% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | 30.00% | 17.76% |
Correlation
The correlation between HODL and SMHX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. SMHX — Ранг доходности на риск
HODL
SMHX
Сравнение HODL c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.56 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.78 | -8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 21.87 | -23.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 4.06 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.89 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и SMHX
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -38.53% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -17.06% | -32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -2.03% | -47.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -7.32% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 6.05% | +22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 12.19% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 25.18% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 32.71% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 39.96% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 39.96% | +9.92% |
Сравнение комиссий HODL и SMHX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SMHX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and SMHX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (12.19%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while SMHX is Semiconductors. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор