Сравнение HODL с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
HODL и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 58.65% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и SMHX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
HODL vs. SMHX — Ранг доходности на риск
HODL
SMHX
Сравнение HODL c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.55 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 2.19 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.56 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.59 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.55 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.77 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HODL и SMHX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SMHX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и SMHX
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -38.53% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -17.51% | -31.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -10.19% | -35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -7.94% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 6.50% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SMHX
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 11.28% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 24.45% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 39.40% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 39.80% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 39.80% | +11.10% |