Сравнение HODL с SMHX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs 68.35% for SMHX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HODL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 51.09%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
SMHX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 53.35%
- С начала года
- 51.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.67M | $18.55M | $23.31M | |
| $5.05M | $5.75M | $8.39M |
Сравнение доходности по годам HODL и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 50.37% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 51.09% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between HODL and SMHX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. SMHX — Ранг доходности на риск
HODL
SMHX
Сравнение HODL c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.76 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.39 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и SMHX
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -38.53% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -24.93% | -28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -15.33% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -7.77% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 8.17% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 8.27%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 14.71% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 33.60% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 39.89% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 42.10% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 42.10% | +7.07% |
Сравнение комиссий HODL и SMHX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SMHX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and SMHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (14.71%) compared to HODL (8.27%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 68.35% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 68.35% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while SMHX is Semiconductors. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор