Сравнение HODL с SETH
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 0.18% for SETH. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -42.50% |
Correlation
The correlation between HODL and SETH is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between HODL and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. SETH — Ранг доходности на риск
HODL
SETH
Сравнение HODL c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.00 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.00 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.44 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и SETH
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -80.74% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -56.01% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -60.69% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -54.80% | +38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 35.78% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SETH
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.63% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 45.27% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 68.46% | -24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 69.49% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 69.49% | -19.61% |
Сравнение комиссий HODL и SETH
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SETH
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and SETH have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.63%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.00% for HODL.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор