Сравнение HODL с EZET
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs -46.50% for EZET. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. HODL charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности HODL и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -35.57%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $437.89K | $471.65K | $645.82K | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам HODL и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 36.84% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between HODL and EZET is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between HODL and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. EZET — Ранг доходности на риск
HODL
EZET
Сравнение HODL c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.69 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.02 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и EZET
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -67.89% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -67.89% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -60.51% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -35.35% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 45.85% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и EZET
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 8.27%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 11.28% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 43.50% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 66.80% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 71.13% | -21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 71.13% | -21.96% |
Сравнение комиссий HODL и EZET
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и EZET
Ни HODL, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HODL and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (11.28%) compared to HODL (8.27%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, HODL leads with -43.00% vs -46.50% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -43.00% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
HODL and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор