Сравнение EZBC с BITO
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. EZBC is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, EZBC returned -43.07% vs -45.00% for BITO. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность -25.97%, а BITO немного ниже – -27.23%.
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $4.02M | $3.97M | $6.71M |
Сравнение доходности по годам EZBC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | -6.56% | 87.83% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 87.35% |
Correlation
The correlation between EZBC and BITO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and BITO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. BITO — Ранг доходности на риск
EZBC
BITO
Сравнение EZBC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.83 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.25 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и BITO
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -77.86% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -54.47% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -49.81% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -37.21% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 35.90% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и BITO
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.14% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.06% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 32.73% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 44.11% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 54.54% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 54.54% | -5.12% |
Сравнение комиссий EZBC и BITO
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и BITO
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZBC has higher volatility (8.14%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.07% vs -45.00% for BITO. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.07% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.95% for BITO.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор