Сравнение EZBC с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EZBC с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

EZBC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или BITO.

Корреляция

Корреляция между EZBC и BITO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EZBC

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.36

BITO:

0.18

Коэф-т Сортино

EZBC:

0.91

BITO:

0.66

Коэф-т Омега

EZBC:

1.10

BITO:

1.08

Коэф-т Кальмара

EZBC:

0.71

BITO:

0.31

Коэф-т Мартина

EZBC:

1.57

BITO:

0.70

Индекс Язвы

EZBC:

12.47%

BITO:

13.89%

Дневная вол-ть

EZBC:

54.16%

BITO:

54.86%

Макс. просадка

EZBC:

-27.49%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

EZBC:

-20.45%

BITO:

-23.78%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -12.39%.

EZBC

С начала года

-9.05%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

37.65%

1 год

21.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-12.39%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

30.02%

1 год

11.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий EZBC и BITO

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BITO: 0.95%

EZBC

Franklin Bitcoin ETF

EZBC: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZBC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EZBC: 0.36

BITO: 0.18

Коэффициент Сортино

EZBC: 0.91

BITO: 0.66

Коэффициент Омега

EZBC: 1.10

BITO: 1.08

Коэффициент Кальмара

EZBC: 0.71

BITO: 0.33

Коэффициент Мартина

EZBC: 1.57

BITO: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EZBC

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BITO

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.79%.

	TTM	2024	2023
EZBC Franklin Bitcoin ETF	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	72.79%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BITO

Максимальная просадка EZBC за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EZBC

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BITO

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 16.72% и 16.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EZBC

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EZBC с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EZBC и BITO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BITO

EZBC

BITO

Сравнение EZBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BITO

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество