PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZBC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с BITO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

EZBC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или BITO.

Корреляция

Корреляция между EZBC и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.55%
86.26%
EZBC
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.74

BITO:

0.58

Коэф-т Сортино

EZBC:

1.37

BITO:

1.19

Коэф-т Омега

EZBC:

1.16

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

EZBC:

1.43

BITO:

1.03

Коэф-т Мартина

EZBC:

3.17

BITO:

2.33

Индекс Язвы

EZBC:

12.73%

BITO:

13.79%

Дневная вол-ть

EZBC:

54.48%

BITO:

55.22%

Макс. просадка

EZBC:

-28.23%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

EZBC:

-12.37%

BITO:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -1.44%.

EZBC

С начала года

0.18%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

36.86%

1 год

46.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-1.44%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

32.61%

1 год

37.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZBC и BITO

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF
График комиссии EZBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZBC: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EZBC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZBC: 0.74
BITO: 0.58
Коэффициент Сортино EZBC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZBC: 1.37
BITO: 1.19
Коэффициент Омега EZBC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZBC: 1.16
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара EZBC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZBC: 1.43
BITO: 1.08
Коэффициент Мартина EZBC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZBC: 3.17
BITO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.74
0.58
EZBC
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BITO

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.78%.

TTM20242023
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.78%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BITO

Максимальная просадка EZBC за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-14.26%
EZBC
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BITO

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 16.67% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
16.72%
EZBC
BITO