PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZBC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с BITO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

EZBC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или BITO.

Корреляция

Корреляция между EZBC и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

1.22

BITO:

1.02

Коэф-т Сортино

EZBC:

1.83

BITO:

1.63

Коэф-т Омега

EZBC:

1.22

BITO:

1.19

Коэф-т Кальмара

EZBC:

2.25

BITO:

1.72

Коэф-т Мартина

EZBC:

4.96

BITO:

3.87

Индекс Язвы

EZBC:

12.77%

BITO:

13.89%

Дневная вол-ть

EZBC:

53.83%

BITO:

54.51%

Макс. просадка

EZBC:

-28.23%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

EZBC:

-3.38%

BITO:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 8.21%.

EZBC

С начала года

10.47%

1 месяц

29.90%

6 месяцев

34.25%

1 год

69.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

8.21%

1 месяц

29.33%

6 месяцев

29.64%

1 год

59.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZBC и BITO

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BITO

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 58.21%.

TTM20242023
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		58.21%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BITO

Максимальная просадка EZBC за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BITO

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.68% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...