Сравнение EZBC с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EZBC с BITO

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

EZBC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или BITO.

Корреляция

Корреляция между EZBC и BITO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EZBC

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

1.72

BITO:

1.46

Коэф-т Сортино

EZBC:

2.39

BITO:

2.15

Коэф-т Омега

EZBC:

1.28

BITO:

1.25

Коэф-т Кальмара

EZBC:

3.51

BITO:

2.62

Коэф-т Мартина

EZBC:

7.97

BITO:

6.09

Индекс Язвы

EZBC:

12.10%

BITO:

13.58%

Дневная вол-ть

EZBC:

55.90%

BITO:

56.66%

Макс. просадка

EZBC:

-27.49%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

EZBC:

-8.88%

BITO:

-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 3.23%.

EZBC

С начала года

4.17%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

62.85%

1 год

87.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

3.23%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

57.74%

1 год

73.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий EZBC и BITO

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

EZBC

Franklin Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZBC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBC

BITO

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EZBC

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BITO

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 64.59%.

	TTM	2024	2023
EZBC Franklin Bitcoin ETF	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	64.59%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BITO

Максимальная просадка EZBC за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EZBC

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BITO

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.28% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EZBC

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EZBC с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EZBC и BITO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BITO

EZBC

BITO

Сравнение EZBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BITO

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество