Сравнение HODL с ETHD
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности HODL и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 32.50% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between HODL and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between HODL and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. ETHD — Ранг доходности на риск
HODL
ETHD
Сравнение HODL c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.44 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.56 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и ETHD
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -95.59% | +42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -82.01% | +29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -84.52% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -66.48% | +49.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 64.02% | -33.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и ETHD
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 39.60% | -26.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 92.56% | -58.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 137.24% | -93.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 142.43% | -92.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 142.43% | -92.55% |
Сравнение комиссий HODL и ETHD
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и ETHD
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор