Сравнение HODL с CEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI).
HODL и CEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и CEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | -5.68% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -4.94% | 10.75% | -9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью -4.94%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и CEPI
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Доходность на риск
HODL vs. CEPI — Ранг доходности на риск
HODL
CEPI
Сравнение HODL c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.53 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.94 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.86 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.10 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.53 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.10 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между HODL и CEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и CEPI
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 54.90%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 54.90% | 50.78% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и CEPI
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и CEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -29.48% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -22.47% | -26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -18.43% | -27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -9.13% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 9.20% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и CEPI
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.89% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 23.15% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 31.02% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 32.62% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 32.62% | +18.28% |