Сравнение HODL с BITY
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. HODL is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs -38.65% for BITY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HODL charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у BITY с доходностью -25.23%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -8.34% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.23% | -8.21% |
Correlation
The correlation between HODL and BITY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between HODL and BITY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BITY — Ранг доходности на риск
HODL
BITY
Сравнение HODL c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.82 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.45 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.75 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITY
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки BITY в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -47.00% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -47.00% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -47.00% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -19.77% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 26.65% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITY
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.61% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 30.82% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 39.99% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 39.04% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 39.04% | +10.84% |
Сравнение комиссий HODL и BITY
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITY
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 40.79% | 21.53% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HODL and BITY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (9.61%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs BITY's -47.00%.
On 1-year performance, BITY leads with -38.65% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITY has performed better with a -38.65% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 40.79%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while BITY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.65% for BITY.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор