Сравнение HODL с BFJL
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, HODL returned -46.21% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -18.84% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between HODL and BFJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between HODL and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BFJL — Ранг доходности на риск
HODL
BFJL
Сравнение HODL c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.74 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BFJL
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -21.27% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -21.27% | -31.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -18.46% | -30.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -12.67% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 15.27% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BFJL
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 2.86% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 6.80% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 13.16% | +31.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 13.27% | +36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 13.27% | +36.32% |
Сравнение комиссий HODL и BFJL
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BFJL
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BFJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.90% for BFJL.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор