PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOBIX с SMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HOBIX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HOBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.77%
1 год
6.39%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOBIX и SMTRX

2026 (YTD)
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.38%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between HOBIX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с HOBEXHOBIX с EINFXHOBIX с AMFIXHOBIX с AAIIXHOBIX с BCPIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

HOBIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.86

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-2.96

+3.81

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и SMTRX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOBIXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-0.21%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.21%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.08%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOBIXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.47%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.47%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

2.47%

+3.26%

Сравнение комиссий HOBIX и SMTRX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и SMTRX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.30%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOBIX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOBIX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор