PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOBIX с RCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOBIX с RCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) and RCS (PIMCO Strategic Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, HOBIX returned 4.28%/yr vs 2.27%/yr for RCS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и RCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у RCS с доходностью 0.03%.

HOBIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.65%
С начала года
2.65%
1 год
6.01%
3 года*
6.92%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

RCS

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
0.03%
1 год
-17.93%
3 года*
7.73%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOBIX и RCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		2.65%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		0.03%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%

Correlation

The correlation between HOBIX and RCS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

PIMCO Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с HOBEXHOBIX с AMFIXHOBIX с EINFXHOBIX с AAIIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNXHOBIX с BCPIX
Часто сравнивают с RCS:
RCS с CRBVXRCS с PIMRCS с PCNRCS с BCOIXRCS с AMFIXRCS с ARINXRCS с BILDX

Доходность на риск

HOBIX vs. RCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c RCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOBIXRCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.74

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.24
-0.95

+10.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.91

0.88

+3.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.05

-0.55

+12.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.64

-0.87

+40.51

HOBIX vs. RCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа RCS равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и RCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и RCS

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки RCS в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и RCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOBIXRCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-46.69%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-32.94%

+32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-32.94%

+30.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-36.18%

+32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-28.65%

+28.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-9.45%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

20.72%

-20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и RCS

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.59%, в то время как у PIMCO Strategic Income Fund (RCS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOBIXRCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.37%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

16.66%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

24.20%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

25.23%

-22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

25.83%

-20.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и RCS

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности RCS в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.36%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		9.06%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%

Часто задаваемые вопросы

HOBIX and RCS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCS has higher volatility (5.37%) compared to HOBIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, HOBIX dropped -23.52% vs RCS's -46.69%.

HOBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOBIX и RCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор