PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий HOBEX и VIITX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.80

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

2.65

+3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.34

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

2.66

+4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

9.91

+17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.80

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.41

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Корреляция

Корреляция между HOBEX и VIITX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и VIITX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и VIITX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-11.86%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-1.89%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-11.86%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.30%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.15%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.51%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и VIITX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.15%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.72%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.74%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

3.82%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

3.05%

+2.72%